第九届（2016春季）中国量化投资国际峰会-量化投资高级研修班

【课程大纲一览】

【拟邀请授课讲师】

安敬  纽约总部对冲基金首席投资官

安敬先生，是首批SAS中国专家，现为一纽约总部对冲基金首席投资官，2012年直接管理资金30亿美金，年盈利8.7亿美元，2013年盈利13.2亿美元。主要负责高频交易、宏观对冲、算法交易策略以及新型风险管理解决方案的研发和实施。并同时担任直投业务资本顾问（并购，IPO，PE），单项目资金规模在3000万至23亿人民币之间。

安敬先生具有9年成功的经营管理和商务拓展经验，精通国际先进的资本运营模式与交易结构设计，熟悉投资集团全业务体系及IPO、并购等投融资业务，多个Pre-IPO项目成功经验，上市退出金额超过33亿，成功领导实施了12个境内外并购，与国内外多家机构、集团、政府部门关系良好。

明可炜  原美国骑士资本董事总经理

明可炜先生于2008年8月至2013年7月于奈特资本集团担任董事总经理一职，为奈特资本集团建立了模型自动交易部门。领导部门开发交易股票以及期货的高频自营交易策略。在最近五年里，一共盈利8300万美元，总Sharpe比率为4.6。2006年4月至2008年8月于美林证券任总经理，作为高频限价单做市部门总管。领导部门员工设计、开发，并优化基于统计模型的高频自营交易策略。作为市场微观结构研究部全球主管，为公司实现总收入超过3000万美元。

明可炜先生主持建立了一个全球的部门，主要任务为优化各种算法交易系统。研发的课题包括：最优化交易时间，日内流动性记忆风险预测，对各种交易策略的交易费用评估，顺序化优化，以及电子交易中的最优市场选择等。2000年只2006年分别担任过投资科技集团公司副总裁、德意志银行副总裁、“深邃价值”公司创建人等重要职位。

李斌  复兴资本公司联合创始人，首席执行官

1984年获中国科技大学理论物理学士学位，1985年通过李政道项目中美物理联合招生赴美留学。1992年获纽约大学物理博士学位。在著名的客朗数学科学研究院做了一年博士后研究工作后，加入美林证券，并因其在证券研究和交易策略方面的杰出工作很快被提升为副总裁。

1997年加入瑞士银行，继而成为瑞士银行在北美的六人执行委员会成员之一。1998年，瑞士银行与瑞士联邦银行合并之后，成为其投资银行分公司Warburg Dillon Read 执行董事及全球数量交易策略部主任。2000年离开瑞银，联合创立了Westport Financial LLC，担任董事会主席兼总裁，在WF旗下创建了股道证券公司、汇通公司、商理基金管理公司和在香港成为第一金融门户网站的阿斯达克财经网(AAStocks.com)。

李先生因其在金融投资领域的卓越业绩和传奇经历，与江平、黎彦修被并称为“华尔街三剑客”。

陶华  美国June Black量化投资研究副总裁，原美国高盛副总裁

陶华先生拥有多年量化投资交易和策略研究经验，现就职于硅谷一家量化投资创业公司。从公司成立到现在近两年的时间里，工作责任覆盖从数据采购，平台搭建，策略研究到投资交易。创业之前，作为股票策略研究副总裁，陶华在纽约高盛银行有近6年的工作经历。先后从事程序交易和算法交易的研究和开发工作，负责高盛以交易量为基础的股票算法交易系统策略，平均日交易量达数亿美元。陶华毕业于伊利诺伊大学香槟分校，先后获得数学博士，金融硕士和计算工程科学硕士学位。

刘宏  深圳市好菜鸟投资管理有限公司董事长

刘宏先生，深圳市好菜鸟投资管理有限公司董事长。1990年5月从场外交易开始参与A股市场投资，见证了新中国证券市场诞生和发展的全过程；1994年3月创办深圳新德利公司，在国内首家推出基于数据通讯的证券信息服务平台，开创行业先河，该项服务后来演变成众所周知的内嵌在行情分析软件中的“F10”功能，成为事实上的行业标准；1996年率领团队开发并推出了国内最早的程序化交易系统，在无盘工作站和Dos操作系统框架下实现了模型驱动的程序化交易，引领了国内交易技术的重大创新；从1994年到2003年期间带领自己创办的IT公司专注于为金融领域提供IT解决方案，主要服务对象是券商和基金公司，主要业务是系统集成和金融应用软件开发。

2003年5月刘宏先生创办博弘投资，在国内率先打出了数量化投资的旗号，并在此后10年间的实际投资和研发过程中指导和影响了当前活跃于国内数量化投资领域的一大批后起之秀和业界精英；2009年起至今，刘宏先生在上海交通大学海外教育学院讲授课程《国际对冲基金》。

夏青  东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理

夏青先生，东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理，美国马里兰大学金融数学博士,复旦大学本科和硕士。曾任职于美国投行摩根士丹利,芝加哥交易对冲基金,斯考特交易对冲基金公司。

在对冲基金任职期间担任过量化基金经理，负责构建投资组合。使用量化交易策略来做系统量化投资, 投资策略包括股票多头/空头中性价值投资策略,相对价值投资, 统计套利, 期现套利，投资的产品包括：股票，ETF, 期货, 期权。负责筛选合适的投资资产配置，组建追溯性测试系统，风险控制，新产品和投资策略的研发。

在投行任职期间担任过副总裁，负责机构投资策略、自营交易及金融工程。使用量化交易策略来做系统量化投资，投资策略包括统计套利,相对价值套利,股票多头/空头中性策略,拟定最优的组合投资策略。期权期货、衍生证券交易及定价–负责衍生证券分析和策略，包括期权期货及复杂衍生证券产品的实时定价交易模型，设计实现定价模型，分析控制相应的风险。投资标的的背景调研,投资决策，组建追溯性测试系统，风险控制，新产品和投资策略的研发。

范为  宏源证券股份有限公司业务董事、首席分析师

范为博士，宏源证券股份有限公司业务董事、首席分析师，吉林省第十一届青联常委，中央人民广播电台“中国之声”特约观察员，电子科技大学研究员（客座），清华大学、中央财经大学、对外经贸大学硕士研究生校外导师。范博士曾任国家发改委债券预审员、中国证券业协会私募债券资格评审专家。从事宏观经济与资产定价研究，在International Finance Review、New Mathematical and Natural Computation、IRAFIE、China Finance Review International、China Finance and Economics Review、运筹与管理、管理学报、管理评论等国际、国内刊物共发表论文30余篇。曾主研国家自然科学基金3项，证券业协会重点课题1项。在业界发表上百篇商业报告，并接受主流媒体（中央电视台、新华社、中国之声、上证报、中证报、经济观察报、第一财经等）数千次采访和报道。

董可人  北京长利凯纳投资管理有限公司信息技术部技术总监

董可人，目前担任北京长利凯纳投资管理有限公司信息技术部技术总监，量化交易从业者。本科毕业于清华大学计算机系，博士毕业于利物浦大学计算机系。曾在伦敦从事高频交易系统研发数年，于数字与代码之间寻找交易信号，以工程师思维在金融市场中撑一叶扁舟。

【课程对象】

证券、基金、私募、信托、银行、保险、投资等金融行业人士、信息技术服务商、民间资本代表、各高校金融、数学、管理、计算机、统计等专业院系、以及对金融投资感兴趣人士。

【费用说明】

1、量化投资高级研修班（4月22日-23日）：6,800元/人，含培训费，4月22-24日交流午餐、4月23日欢迎晚宴；受邀参加4月24日的第九届（2016春季）中国量化投资国际峰会。

2、上述之外的交通、住宿、其他餐饮费用自理，如需要，组委会可协助预定酒店，费用自理。